ارائه یک روش جدید مدل سازی ریسک اقتصادی برای شرکتهای تولید در بازارهای برق

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان
  • نویسنده زهرا افضلی پور
  • استاد راهنما نیما امجدی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

با آغاز تجدید ساختار در صنعت برق، قیمت برق مورد توجه تمام فعالیت ها در بازار قرار گرفته است. در یک بازار برق مهمترین سیگنال برای همه شرکت کنندگان بازار، قیمت برق می باشد. و قیمت تصویه بازار (mcp) پایه ای ترین مفهوم قیمت گذاری است. اغلب وقتی تراکم انتقال وجود ندارد mcp تنها قیمت موجود در سیستم می باشد. با این وجود وقتی تراکم انتقال وجود دارد قیمت ناحیه ای تصویه بازارzmcp) ) یا قیمت حاشیه ای محلی بازار lmp)) قابل استفاده خواهد بود. zmcp ممکن است برای نواحی مختلف متفاوت باشد اما برای یک ناحیه یکسان است. lmp برای شین های مختلف می تواند متفاوت باشد. بارزترین ویژگی قیمت برق، ناپایداری آن است. ناپایداری میزان تغییر قیمت برق در یک دوره زمانی معین می باشد. دلیل اصلی ناپایداری برق در این است که عرضه و تقاضا باید در هر لحظه با هم برابر باشند. دلایل دیگر از این قرارند: 1) نوسان قیمت سوخت 2) نا مشخص بودن مقدار بار 3) پر شدگی خطوط انتقال 4) انرژی برق را نمی توان در مقیاس زیاد ذخیره کرد . 5) مشترکین برق نسبت به قیمت برق بی تفاوت هستند . 6) دست کاری بازار (قدرت بازار، ریسک همکاری) 7) خروج ناگهانی یک واحد تولیدی پیش بینی قیمت مدتهاست در دیگر بازارهای کالا، همچون بازار بورس و بازار کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است. در سال های اخیر برق مانند یک کالا مورد معامله قرار می گیرد. با این وجود برق دارای ویژگی خاصی در مقایسه با دیگر کالاهاست. برای مثال روش اقتصادی برای ذخیره برق وجود ندارد و مراکز کنترل به دلیل تراکم انتقال ممکن است از مبادله آزادانه توان ممانعت به عمل آورند. بنابراین به کارگیری روش های رایج پیش بینی قیمت در دیگر بازارهای کالا می تواند خطای بزرگی در پیش بینی قیمت برق ایجاد کند. بر اساس نوع خاص کاربرد، پیش بینی قیمت به صورت کوتاه مدت (چند روزه)، میان مدت(چند ماهه) و بلند مدت (چند ساله) قابل دسته بندی است. توجه اصلی روی پیش بینی کوتاه مدت برق (stpf) در بازار برق تجدید ساختار شده است. بدیهی است عوامل فیزیکی می تواند در قیمت برق اثر بگذارند. بنابراین باید عواملی انتخاب شوند که تأثیر قوی در پیش بینی قیمت در کاربرد کوتاه مدت دارند. به منظور تعیین عوامل فیزیکی موثر در فرایند پیش بینی، با استفاده از شبیه سازی مطالعات تحلیل حساسیت انجام می شود. عواملی که روی قیمت موثرند: 1) زمان: وقتی زمان تغییر می کند بار تغییر می کند و قیمت تغییر می کند. با تغییر زمان راندمان نیروگاه ها و میزان تولید تغییر می کند. مثلا واحد های آبی در فصول بهار پرآب هستند ولی در تابستان کم آب می شود و میزان تولید تغییر می کند. 2) رزرو: شامل اطلاعات گذشته و رزرو پیش بینی شده است. هرچه رزرو بیشتر باشد یعنی تولید بیش از مصرف است و قیمت پایین می آید. 3) قیمت: فقط اطلاعات گذشته در دسترس است و قیمت آینده باید پیش بینی شود. 4) بار: بار پیشین و پیش بینی شده. تغییرات بار قادر به تأثیر گذاشتن بر روی قیمت می باشد. قیمت سوخت: بخش مهمی از تأمین برق به وسیله نیروگاه های حرارتی است که این نیروگاه ها به قیمت سوخت وابسته هستند. جهش های قیمت برق ویژگی های بارزی هستند که می توانند بر صحت پیش بینی تأثیر گذار باشند. در عمل وقتی میزان بار در سیستم به محدوده های ظرفیت تولید نزدیک می شود، پیش بینی دقیق جهش های قیمت مشکل است. بنابراین مطالعه احتمال آماری جهش های قیمت و مطالعه توزیع احتمالی قیمت ها در سطوح مختلف بار مفید خواهد بود]1[. شرکت های تولیدی انرژی الکتریکی را تولید کرده و به فروش می رسانند. آن ها همچنین ممکن است خدماتی از قبیل تنظیم، کنترل ولتاژ و خدمات رزرو را که بهره بردار سیستم برای حفظ کیفیت و امنیت عرضه برق به آن ها نیاز دارد ، به فروش برسانند. شرکت های تولیدی در تمام بازار های برق حضور دارند بنابراین نقش مهمی را دربازار برق ایفا می کنند. هدف genco در بازار برق ماکزیمم کردن سود حاصل از فروش توان و خدمات جانبی است. درحالیکه قیود مساوی و نامساوی واحد های تولیدی و سیستم توان از قبیل مینیمم زمان on/off و حدود ظرفیت تولید برآورده شود. بنابراین genco ها برای اینکه در بازار برق شرکت کننده موفقی باشند نیازمند استراتژی پیشنهاد مناسبی هستند. این استراتژی پیشنهاد باید عدم قطعیت قیمت پیش بینی شده همراه با مدیریت ریسک را دربر داشته باشد[2]. روش هایی که برای توسعه استراتژی پیشنهاد شکل گرفته است شامل مدل های متعادل و مدل های نامتعادل می باشد. مدل های متعادل از قبیل تعادل کارنو به طور وسیعی برای توسعه استراتژی پیشنهاد و آنالیز توان بازار استفاده می شود]3[. با توجه به پیچیدگی سیگنال قیمت (نظیر رفتار غیر خطی، بی ثبات و متغیر با زمان آن) بروز خطاهای پیش بینی امری اجتناب ناپذیر است. لذا نیاز به ابزارهای تحلیلی مناسب برای مدل سازی ریسک اقتصادی شرکت های تولیدی در بازار های برق داریم. روش های اولیه مدل سازی ریسک در بازار-های برق نظیرmean-variance از تئوری سهام منشعب شده بودند. به تدریج روش های کامل تر مدل سازی ریسک اقتصادی نظیر value at risk (var)و conditional value at risk (cvar) وexpected downside risk (edr) ارائه شده اند که باخصوصیات بازار برق همخوانی بیشتری دارند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معرفی یک مدل جدید خودبرنامه‌ریزی استوار برای تولیدکنندگان قیمت‌پذیر برق

در این مقاله یک مدل خودبرنامه‌ریزی استوار برای مشارکت تولیدکننده قیمت‌پذیر برق در بازار روز بعد ارایه شده است. برای توسعه این مدل استوار، ابتدا یک مجموعه عدم‌قطعیت جدید روی ضرایب غیرقطعی مدل تعریف شده است که در شرایط وجود همبستگی بین ضرایب غیرقطعی، می‌تواند با نادیده گرفتن مقادیر غیرهمبسته برای ضرایب غیرقطعی، از کاهش بی‌دلیل سود تولیدکننده در جواب استوار نهایی جلوگیری کند. سپس مدل همتای استوار ...

متن کامل

ارائه یک مدل جدید کنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی (EPQ) چند کالایی با تقاضای فازی تصادفی

مدل کنترل موجودی تولید اقتصادی (EPQ) در محیط فازی، تا کنون از سوی محققان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از فرضیه‌های اصلی در همه پژوهش‌های انجام‌شده، مجاز نبودن کمبود موجودی بوده است. در این مقاله یک مدل جدید کنترل موجودی تولید اقتصادی چندکالایی با تقاضای فازی تصادفی در شرایط مجاز بودن کمبود موجودی و محدودیت فضای انبار مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل مقدار تقاضا به صورت یک عدد فازی ذ...

متن کامل

ارائه یک مدل جدید برای سناریو سازی تقاضای دستگاه‌های خودپرداز (مورد مطالعه : دستگاه‌های خودپرداز شهر تهران)

در دنیای رقابتی امروز توانایی  شناخت و پیش بینی تقاضای مشتریان یک مقوله مهم جهت موفقیت سازمانها به شمار می‌رود.و از انجا که دستگاههای خود پرداز یکی از مهم ترین کانالهای توزیع وجه نقد و یکی از اساسی ترین معیارهای ارزیابی سطح خدمات برای بانکها بشمار میروند در این مقاله ویژگیهای مربوط به دستگاه های خودپرداز با توجه به زمان های مراجعه و مکان قرار گیری دستگاه‌ها بررسی می گردد . این مقاله به دنبال یا...

متن کامل

ارائه ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره ی تأمین دوسطحی چندمحصولی

در این نوشتار یک زنجیره ی تأمین دو سطحی ــٓشامل چندین مرکز توزیع، چند کارخانه با ظرفیت محدود و چند تأمین کنندهٓــ به صورت یکپارچه مدل سازی شده است به گونه یی که در آن چند محصول، شامل تعدادی قطعه، در جریان است. تقاضای مراکز توزیع از توزیع نرمال برخوردار است و مدل ارائه شده به صورت سلسله مراتبی، مسئله را به دو سطح استراتژیک و عملیاتی تقسیم می کند. در سطح اول، با استفاده از رویکرد لاگرانژ، مسئله ی آ...

متن کامل

ارائه یک روش جدید فازی برای هموار سازی سیگنال های دوبُعدی

پیش از این یک روش ساده برای هموارسازی سیگنال های تک بعدی، مبتنی بر یک قانون فازی ارائه شده است. در این مقاله روش ساده و موثر مذکور به هموارسازی سیگنال های دوبُعدی توسعه داده شده است. در این روش ابتدا نقاط تیز با استفاده از مفهوم متغیرهای زبانی تعریف و سپس با مشارکت نقاط همسایه هموار می شوند. این روش برای کاهش اثر همه انواع نویز ضربه، در سیگنال های دوبُعدی طراحی شده است. الگوریتم پیشنهادی دارای سه...

متن کامل

ارائه مدل یک بعدی جدید برای تحلیل عملکرد اجکتور

در این مقاله، برای پیش بینی عملکرد اجکتور یک مدل یک بعدی جدید ارائه شده است. با در نظر گرفتن اختلاط در فشار ثابت، این مدل بر اساس دینامیک گازها و حل معادلات مربوط به بقای جرم، مومنتوم و انرژی، پایه ریزی شده است. این مدل قادر است که نسبت مساحت و نسبت مکش اجکتور را در شرایط مختلف ترمودینامیکی، با دقت بالایی پیش بینی نماید. جهت در نظر گرفتن تلفات ناشی از لزجت سیالات و اختلاط دو جریان، برای بخش های...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023